Fundamentos Para a Estatística de Convergência de Variáveis Aleatórias

O livro objetiva ser referência auxiliar em convergência estocástica para estudantes de pós-graduação em Estatística, sobretudo em nível de Mestrado. Não tem como pré-requisito Análise ou Teoria da Medida, mas um bom conhecimento de Probabilidade obtido, ao menos, nos três primeiros períodos de uma boa graduação em Estatística. Quanto à bagagem matemática, espera-se do leitor uma boa formação de Cálculo e Álgebra Linear a nível de graduação. O livro é estruturado em sete capítulos. O primeiro faz uma breve revisão de sequências e séries de números reais e vetores de dimensão finita. O segundo estuda sequências de eventos aleatórios. O terceiro explora o conceito de convergência quase certa. O quarto estuda a convergência em probabilidade. O quinto trata de funções características. No sexto, apresentamos a convergência em distribuição. Finalmente, o sétimo é brevemente dedicado ao teorema central do limite de Lindeberg.